1[.单选题]某人目前有资金100万元，打算过8年让资金翻倍，也就是増值为200万元，他得将资金存在利率为( )的金融品种上较为合适?

　　A.9.05%

　　B.9.12%

　　C.9.26%

　　D.9.87%

　　[答案]A

　　[解析](1)求系数：100×(F/P，i，8)=200，(F/P，i，8)=200/100=2;(2)使用插值法：(i-9%)/(10%-9%)=(2-1.9926)/(2.1436-1.9926)，i≈9.05%。

2[.单选题]陈阿姨打算将资金存放在年利率为10%、半年计息一次的金融品种上，她的资金要经过( )年才能增值107.89%。

　　A.7.0

　　B.7.05

　　C.7.50

　　D.8.0

　　[答案]C

　　[解析]

　　(1)求系数：P×(F/P，5%，n)=P×(1+107.89%)，解得(F/P，5%，n)=2.0789;

　　(2)查复利终值系数表，找出利率为5%，期数为15时，对应的系数为2.0789;注意，此时的期数15，是指15个半年，所以需经过7.5年才能达到投资人的期望增值金额。

3[.单选题]某公司向银行借款1000万元，年利率为4%，按季度付息，期限为1年，则该借款的实际年利率为( )。

　　A.-2.01%

　　B.4.00%

　　C.4.04%

　　D.4.06%

　　[答案]D

　　[解析]实际年利率=(1+r/m)m-1=(1+4%/4)4-1=4.06%。

4[.单选题]某投资项目预计未来收益前景为“很好”“一般”“较差”的概率分别为40%、25%和35%，相应的投资收益率分别为30%、12%和6%，则该项投资的预期收益率为( )。

　　A.12%

　　B.16%

　　C.17.1%

　　D.30%

　　[答案]C

　　[解析]该项投资的预期收益率=40%×30%+25%×12%+35%×6%=17.1%。所以C选项正确。

5[.多选题]下列各项中，属于风险管理原则的有( )。

　　A.融合性原则

　　B.重要性原则

　　C.平衡性原则

　　D.成本效益原则

　　[答案]ABC

　　[解析]企业风险管理原则有以下四点：①融合性原则。企业风险管理应与企业的战略设定、经营管理与业务流程相结合。②全面性原则。企业风险管理应覆盖企业所有的风险类型、业务流程、操作环节和管理层级与环节。③重要性原则。企业应对风险进行评价，确定需要进行重点管理的风险，并有针对性地实施重点风险监测，及时识别、应对④平衡性原则。企业应权衡风险与回报、成本与收益之间的关系。

6[.多选题]下列项目中，属于转移风险对策的有()。

　　A.进行准确的预测

　　B.向保险公司投保

　　C.租赁经营

　　D.业务外包

　　[答案]BCD

　　[解析]除了选项B、C、D外，采取合资、联营、联合开发等措施实现风险共担;通过技术转让、特许经营、战略联盟等实现风险转移。

　　7[.单选题]如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合( )。

　　A.不能降低任何风险

　　B.可以分散部分风险

　　C.可以最大限度地抵销所有风险

　　D.可以最大限度地抵销非系统风险

　　[答案]D

　　[解析]此组合为完全负相关的投资组合，资产组合可以最大限度地降低非系统风险，此时风险分散化效应最强。

8[.判断题]股票投资的风险是无法避免的，不能用投资组合来回避，只能靠更高的报酬率来补偿。( )

　　[答案]对

　　[解析]风险是系统性风险，不能用投资组合来回避，只能靠更高的报酬率来补偿。

9[.多选题]下列表述中正确的有( )。

　　A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量

　　B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成

　　C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产

　　D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险不变

　　[答案]ABC

　　[解析]只要其他投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，投资组合的期望收益率都不变，而不是投资组合的总风险。

10[.多选题]按照资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率( )。

　　A.与组合中个别品种的β系数有关

　　B.与短期国债利率有关

　　C.与投资者的要求有关

　　D.与投资者的投资金额有关

　　[答案]AB

　　[解析]投资组合的β系数与组合中个别品种的β系数有关，所以选项A对;根据资本资产定价模型，必要收益率是无风险收益率与风险收益率之和，所以选项B正确。

素材来源：中会考试通